CÁTEDRA: ECONOMETRIA I

OBJETIVOS

El objetivo que persigue la asignatura Econometría I es el de introducir al alumno a las técnicas cuantitativas de investigación empírica. Básicamente, lo relacionado con los procedimientos de estimación y valuación de modelos econométricos; como así también, la discusión de los supuestos en que se basan dichas inferencias estadísticas.

CONTENIDO

Introducción. Modelo Económico y Modelo Econométrico. Modelo Lineal General de Regresión. Hipótesis ideales. Estimación mínimo cuadrático ordinaria. Propiedades de los estimadores. Correlación múltiple y parcial.

El modelo normal lineal de regresión. Valuación del modelo. Prueba de hipótesis convencionales. Estimación de máxima verosimilitud.

Concepto. Test “F”. Aplicaciones. Restricciones lineales y cambio estructural (Test de Chow-Fisher).

Multicolinealidad. Efectos de la multicolinealidad en las estimaciones mínimo cuadráticos ordinarias. Detección y posibles soluciones. Errores de especificación.

Modelo lineal con matriz de varianza y covarianzas no escalar. El estimador mínimo cuadrático generalizado de AITKEN y el estimador mínimo cuadrático generalizado “posible”. Propiedades. Hetorocedasticidad. Efectos, detección y medidas remediales.

Autocorrelación. Concepto y posibles causas. Proceso autorregresivo de primer orden (AR(1)). Efectos de la Autocorrelación en las estimaciones mínimo cuadráticas. Detección de la Autocorrelación. Estimación en presencia de autocorrelación.

Temas especiales en el modelo lineal general. Variables explicativas dicotómicas (DUMMY). Cambio estructural. Desestacionalización de series temporales.

Modelos dinámicos. Introducción. Concepto, generales. Modelos de rezagos distribuidos y modelo autorregresivo. Ajuste parcial y expectativas adaptativas. Autocorrelación. Problemas especiales de estimación que presentan estos modelos.

BIBLIOGRAFIA

GREENE, W.H., EconometricAnalisis, Mc Millan Publishing Company, 3ra. edición, 1966. (Castellano).

GUJARATI, D., Basic Econometrics, 3ra. Edición, Mc Graw-Hill, 1995. (Castellano).

GUJARATI, D., Econometría, 2da. Edición, Mc Graw-Hill, 1990.

GUJARATI, D., Econometría, 4da. Edición, Mc Graw-Hill, 2004.

JOHNSTON, J y DINARDO, J., Econometric Methods, 4ª. Ed. Mc Graw-Hill, New York.

JOHNSTON, J., EconometricMethods, 3ª. Edición, Mc Graw-Hill, 1984.

KENEDY, Peter, A Guide to Econometrics, MIT Press, 3ª ed., 1992.

MADDALA, G.S., Econometría, Mc Graw Hill, 1985.

MADDALA, G.S., IntroductiontoEconometrics, second edition, Mc Millan Publishing Company, 1992.

MIRER, Thad., EconomicStatisticand Econometrics, Mc Millan, London, 1983.

NOVALES, Alfonso, Econometría, Mc Graw Hill, España, 2da. Edición, 1993.

PINDYCK, R.S. and RUBINFELD, D.L., Econometría, modelos y pronósticos, 4ta. edición, Mc Graw-Hill, 1998.

SALAS, Javier, Econometría Aplicada a Países en Vías de Desarrollo, Fondo de Cultura Económica, Méjico 1990.

Observaciones: La bibliografía señalada es meramente enunciativa; además, algunos tópicos del programa son completados a través de la lectura de trabajos especializados.

REGIMEN DE ENSEÑANZA Y EVALUACION

Las clases de Econometría I son de tipo teórico-prácticas, ilustradas con ejemplos adecuados que pueden integrar un taller de trabajo. Los alumnos resolverán los trabajos prácticos y la monografía con el uso de la última versión del software E-Views.

El régimen de evaluación consiste en dos exámenes parciales, una monografía y un examen final. Además se incluye un examen recuperatorio de los exámenes parciales.

Se requiere un porcentaje de asistencia a clases no inferior al 75%.

Los trabajos escritos serán presentados de la siguiente manera:

En hoja A4 y en una sola faz

Tipeado en procesador de texto

Tipo de letra: Arial 10

Interlineado (dentro del párrafo): 1 ½ (1,5 líneas)

Espacio entre párrafos: 1 espacio

Texto justificado

Título centrado (Tipo de letra: Arial 12)

Apellido y nombre del o los autores

En cada trabajo escrito se tendrán en cuenta, además, redacción, ortografía y presentación final.

Notas - Parciales